آمارهاي مربوط به عملكرد بازار بين بانكي در سال 1393 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه 94.5 درصد تسهيلات در بازار بين بانكي ...

آمارهاي مربوط به عملكرد بازار بين بانكي در سال 1393 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه 94.5 درصد تسهيلات در بازار بين بانكي يك‌شبه، 1.2 درصد يك هفته‌يي، 1.1 درصد يك ماهه، 6/0 درصد دوهفته‌يي، و 2.4 درصد ساير موارد بوده و سهم تسهيلات بالاي سه ماه تا يك‌سال در حد صفر بوده و براين اساس، مي‌توان گفت كه معاملات بازار بين بانكي در سال 93 عمدتا پديده‌يي يك‌شبه بوده است.

به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، از مجموع 1138هزار و 954 ميليارد تومان معاملات در بازار بين بانكي در سال 1393، بيش از 1076هزار ميليارد تومان تسهيلات يك‌شبه، بيش از 13 هزار ميليارد تومان تسهيلات يك هفته‌يي، 7167 ميليارد تومان تسهيلات دوهفته‌يي و 12291ميليارد تومان تسهيلات يك ماهه بوده و تسهيلات بيش از يك ماه تا يك‌سال در مجموع 16/0درصد كل تسهيلات را تشكيل داده و تسهيلات بيش از سه ماه نيز تقريبا به سمت صفر ميل مي‌كند. اين نكات نشان مي‌دهد كه عملكرد تسهيلات بازار بين بانكي در سال 93، عمدتا پديده‌يي كوتاه‌مدت و يك‌شبه تا يك ماهه و با نرخ 25تا 29.5درصدي بوده و البته بيش از 94 درصد اين تسهيلات با نرخ متوسط 27 درصد يك‌شبه پرداخت شده است.حجم انواع معاملات بازار بين بانكي گوياي اين مطلب است كه 94.5درصد معاملات از نوع يك‌شبه O/N و 2.4 درصد معاملات به صورت ساير ODD بوده و فقط 1.2درصد معاملات از نوع يك هفته 1W و باقي معاملات فقط 1.9درصد از كل معاملات انجام شده در سال 1393 را شامل مي‌شوند.

رشد 96 درصدي حجم معاملات بين بانكي در سال 93

مقايسه عملكرد كلي بازار بين بانكي در سال‌هاي 92 و 93 نشان مي‌دهد كه حجم معاملات بين بانكي 96.3درصد رشد كرده و از 311هزار ميليارد تومان در سال 92 به 1138ميليارد تومان درسال 93 افزايش يافته است. نرخ مرجع معاملات يك‌شبه نيز از 23.2درصد در سال 92 با 16.3درصد رشد به 27درصد در سال 93 افزايش يافته است.

شبي 58 تسهيلات بين بانكي در سال 93

همچنين تعداد معاملات از 5886 فقره در سال 92 با 195درصد رشد به 17370 فقره در سال 93 رسيده است. به عبارت ديگر، از متوسط شبي 20 تسهيلات در بازار بين بانكي براساس 300 روز كاري در طول سال 92، به متوسط هر شب 58 تسهيلات بين بانكي در سال 93 افزايش يافته است.

   بيشترين تسهيلات در ماه‌هاي شهريور بهمن و اسفند93

حجم معاملات ماهانه نيز نشان مي‌دهد كه بيشترين حجم معاملات سال93 در ماه‌هاي شهريور، بهمن و اسفند با رقم بين 110 تا 120هزار ميليارد تومان بوده است. در سال92 نيز ماه‌هاي بهمن و اسفند به ترتيب با 45 و 65هزار ميليارد تومان بيشترين معاملات را شاهد بوده است. همچنين تركيب سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري در بازار بين بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي در سال93 معادل 49.6درصد سپرده‌گذاري و 64.2درصد سپرده‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند و با 565هزار ميليارد تومان سپرده‌گذاري و 730هزار ميليارد تومان سپرده‌پذيري بيشترين سهم را در بازار بين بانكي داشته‌اند. بانك‌هاي خصوصي در سال92 نيز 64درصد سپرده‌گذاري و 47درصد سپرده‌پذيري در بازار بين بانكي داشته‌اند. پس از بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي خصوصي شده در رتبه دوم فعالان بازار بين بانكي هستند و با 31.8درصد سپرده‌گذاري به ميزان 362هزار ميليارد تومان و 27.8درصد سپرده‌پذيري در اين بازار به ميزان 317هزار ميليارد تومان، سهم قابل‌توجهي در عملكرد بازار بين بانكي داشته‌اند. بانك‌هاي خصوصي شده در سال92 نيز با 31درصد سپرده‌گذاري و 48درصد سپرده‌پذيري نقش فعالي در بازار بين بانكي داشته‌اند. اما بانك‌هاي دولتي با كمترين سهم حدود 18.6درصد سپرده‌گذاري و 8درصد سپرده‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال92 نيز بانك‌هاي دولتي 5درصد فعاليت بازار بين بانكي در بخش سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت ديگر، بيشترين پرداخت تسهيلات و دريافت تسهيلات توسط بانك‌هاي خصوصي انجام شده و بانك‌هاي خصوصي شده نيز در رتبه دوم هستند. بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شده در مجموع 82درصد سپرده‌گذاري و 92درصد سپرده‌پذيري را در بازار بين بانكي انجام مي‌دهند. به عبارت ديگر، به‌طور متوسط 87درصد عمليات بازار بين بانكي را بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شده به خود اختصاص داده‌اند.

هدف از تشكيل بازار بين بانكي

بازار بين بانكي در تاريخ 18تيرماه1387 با هدف تسهيل جريان منابع ريالي كوتاه‌مدت بين بانك‌ها در جهت مديريت كارآمد نقدينگي و بهبود روابط مالي ميان بانك‌ها و بانك مركزي و كاهش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي ايجاد شد.

بازار بين بانكي يكي از اجزاي بازار پول و يكي از روش‌هاي تامين مالي بانكي است كه امكان معاملات بين بانك‌هاي عضو را فراهم آورده تا بانك‌ها از طريق به‌كارگيري منابع مازاد يكديگر نيازهاي كوتاه‌مدت خود را برطرف كرده و كمتر به منابع بانك مركزي اتكا كنند. بانك مركزي به‌عنوان عضو و مدير بازار مسووليت تنظيم، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، كنترل و تسويه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سياست‌هاي پولي در بازار مداخله مي‌كند.  بازار بين بانكي بستري را فراهم مي‌كند تا بانك‌هاي داراي كمبود منابع كوتاه‌مدت، نياز خود را در قالب سپرده‌هاي عمدتا يك شبه از بانك‌هاي داراي مازاد منابع تامين كنند. در اكثر موارد اين سپرده‌هاي يك شبه بارها تمديد و در آمار بازار بين بانكي به‌عنوان معامله تمديدي ثبت مي‌شوند. اما در صورتي كه همين معاملات قبل از پايان هر ماه تسويه شوند هيچ تاثيري در مانده‌هاي پايان ماه دفاتر حسابداري نخواهد داشت.

  تفاوت بازار بين بانكي با تسهيلات بلندمدت بانك‌ها

ازسوي ديگر تسهيلات بانكي مربوط به مشتريان هر بانك و نسبتا طولاني‌مدت است كه در صورت تمديد، قطعا در مانده‌هاي پايان ماه تسهيلات تمديدي تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين ماهيت سپرده‌هاي بازار بين بانكي جديد/ تمديدي باتوجه به يك شبه و بين بانكي بودن با تسهيلات بانكي بلندمدت و بين بانك و مشتريان بسيار متفاوت است و مقايسه اين دو بلامحل است.

  عملكرد بازار بين بانكي ريالي در سال 1393

حجم و نرخ انواع معاملات در بازار بين بانكي طي سال1393 نشان مي‌دهد كه 94.5درصد معامله‌ها در بازار بين بانكي يك شبه و با نرخ متوسط 27درصدي پرداخت شده و حجم آن بيش از 1076هزار ميليارد تومان بوده است. براين اساس روشن است كه سهم عمده تسهيلات بازار بين بانكي را معامله‌هاي يك شبه تشكيل مي‌دهد و بانك‌هايي كه هنگام انجام معامله‌هاي خود در اتاق پاياپاي دچار كمبود منابع شده‌اند از ساير بانك‌ها، تسهيلات يك شبه دريافت كرده‌اند. نكته قابل‌توجه ديگر اين است كه در مورد تسهيلات زير يك ماه، هر چه زمان استفاده از تسهيلات بين بانكي افزايش يافته، نرخ تسهيلات نيز افزايش داشته و نرخ يك شبه 27درصد، نرخ يك هفته‌يي 28.1درصد، نرخ 2هفته‌يي 27.7درصد و نرخ سه هفته‌يي 29.1درصد بوده است. اما درمورد تسهيلات يك ماهه تا 4ماهه، به‌دليل اينكه بانك‌ها زمان بيشتري براي دريافت تسهيلات در‌اختيار داشته‌اند نرخ‌ها كمتر از تسهيلات كوتاه‌مدت يك شبه تا سه هفته‌يي بوده است. درنتيجه نرخ تسهيلات يك ماهه 25.9‌درصد، نرخ تسهيلات 2ماهه 27.3‌درصد، نرخ تسهيلات سه ماهه 24.6‌درصد و نرخ تسهيلات 4ماهه 25درصد بوده است. اما جالب اين است كه تسهيلات 6ماهه و يكساله با افزايش نرخ مواجه شده و با نرخ 29.5درصد پرداخت شده است.

يك هفته‌اي

تسهيلات يك هفته‌يي نيز در رتبه دوم قرار دارد كه با سهم 1.2درصدي از كل عمليات بازار بين بانكي به ميزان 13هزار و 228ميليارد تومان تسهيلات با نرخ متوسط 28.1درصدي براي يك هفته پرداخت شده است.

2هفته‌اي

معاملات 2هفته‌يي با نرخ متوسط 27.7درصد سهم 6‌دهم درصدي از كل تسهيلات بين بانكي داشته و به ميزان 7167‌ميليارد تومان تسهيلات 2هفته‌يي پرداخت شده است.

3هفته‌اي

تسهيلات 3هفته‌يي در بازار بين بانكي با نرخ 29.1درصدي به ميزان 175ميليارد تومان پرداخت شده و سهم بسيار اندك نزديك به صفر درصد داشته است.

يك ماهه

1.1درصد تسهيلات بازار بين بانكي در سال93 معادل 12هزار و 291ميليارد تومان با نرخ متوسط 25.9درصد و براي يك ماه پرداخت شده است.

دو ماهه

معادل 630ميليارد تومان تسهيلات با نرخ 27.3درصد به مدت دو ماه در بازار بين بانكي پرداخت شده و سهم تسهيلات 2ماهه از كل تسهيلات بين بانكي يك‌دهم درصد كل تسهيلات بين بانكي بوده است.

3ماهه

تسهيلات 3ماهه نيز سهم يك‌دهم درصدي از كل تسهيلات بين بانكي داشته و به ميزان 796ميليارد تومان با نرخ 24.6درصدي پرداخت شده است. نكته قابل توجه اين است كه مجموع تسهيلات 4ماهه، 6ماهه و يكساله، سهم بسيار كمي از كل تسهيلات بين بانكي داشته و در مجموع معادل 430ميليارد تومان تسهيلات براي بيش از سه ماه تا يك سال پرداخت شده است.

4ماهه

حدود 300 ميليارد تومان تسهيلات با نرخ 25 درصد براي مدت 4 ماه در بازار بين بانكي پرداخت شده است.

6ماهه

تسهيلات 6ماهه سهم بسيار اندكي از كل تسهيلات داشته و با نرخ 29.5 درصد معادل 80 ميليارد تومان براي 6 ماه پرداخت شد.

يكساله

تسهيلات يكساله كه نرخ آن 29.5 درصد بوده بسيار اندك و معادل 50 ميليارد تومان بوده است.